索尼SRS-XB40的U盘插口在设备底部，有一个micro USB接口，可以直接插入U盘。

插入U盘后，可以通过设备上的按键或手机应用程序来选择播放U盘中的音乐。具体操作方法可以参考索尼SRS-XB40的使用说明书。