万宁最近的海就是万宁湾，它位于海南岛东部，是万宁市的标志性景点之一。万宁湾被誉为"海南的明珠"，是一个优美的浅水湾。湾内水清沙幼、海蓝天碧，沙滩绵延数公里，沙质洁净，海水清澈，是一个绝佳的休闲度假胜地。在这里，游客可以尽情享受沙滩、海浪和阳光带来的愉悦，也可以参加各种水上活动，如游泳、浮潜、冲浪等。此外，万宁湾还是观赏日出的绝佳地点，每天清晨，可以欣赏到壮观的日出美景。总的来说，万宁湾是离万宁最近且最具吸引力的海滩。