这种情况通常是因为桌面上创建了一个指向D盘的快捷方式，而不是直接显示D盘的文件。这样的快捷方式无法删除，因为它只是一个指向D盘的链接而已。

如果你想要隐藏这个快捷方式，可以右键点击它，选择“删除”，然后选择“从桌面上删除快捷方式”，而不是选择“删除文件”，这样快捷方式就会被删除，但实际的文件并没有被删除，只是隐藏起来了。

如果你想要删除D盘上的文件，你需要直接打开D盘，在其中找到要删除的文件，然后右键点击它并选择“删除”。