根据我所了解的情况，城管在执行任务时可以选择穿便衣抓小商贩。因为城管是以维护城市环境卫生及市容秩序为职责，对于一些违规行为，无论是商业经营还是市民行为，城管均有权进行巡查和处罚。当然，抓捕行为也需要遵守相关法律法规，不能违法乱纪，不能有侵犯市民隐私等问题。综上所述，城管在执法时应该依法行政，权力与法制相辅相成方能发挥更好的作用，让城市更加美好。