在山西购买大闸蟹，下面是几个可以考虑的地方：

1. 大闸蟹养殖基地：山西省内有许多大闸蟹养殖基地，如运城、长治、太原等地。直接去养殖基地购买，可以保证新鲜度和品质。

2. 农贸市场：山西省内的农贸市场也是购买大闸蟹的好去处，如太原市迎泽区的五一农副产品市场、运城市的豆腐巷农副产品批发市场等，这些市场有供应大闸蟹的商户，可以挑选自己满意的。

3. 电商平台：如京东、天猫等电商平台，提供了许多山西本地的大闸蟹品牌，可以在网上购买。需要注意的是选择有信誉保证的商家，并了解退换货政策。

无论选择哪种方式购买大闸蟹，都建议在购买前先了解相关的市场价格、品质以及商家信誉等信息。